Ce cours abordera l'étude des processus stochastiques et de l'intégrale de Itô pour étudier des équations différentielles stochastiques et leurs liens avec les EDP. En parallèle, ce cours reprendra les techniques de base des EDP monotone pour ensuite envisager une première approche des EDP stochastiques.
- Enseignant: Charles-Edouard Brehier
- Enseignant: Bénédicte Puig
- Enseignant: Guy Vallet